Handel Algorithmique Forex

Die Grundlagen des Forex Algorithmic Trading Fast vor dreißig Jahren war der Devisenmarkt (Forex) durch Trades über Telefon, institutionelle Investoren geprägt. Undurchsichtige Preisinformationen, eine klare Trennung zwischen Interdealer-Handel und Händler-Kundenhandel und niedrige Marktkonzentration. Heute haben technologische Fortschritte den Markt verändert. Trades sind in erster Linie über Computer, so dass Einzelhändler, um den Markt eintreten, Echtzeit-Streaming-Preise haben zu mehr Transparenz geführt und die Unterscheidung zwischen Händlern und ihre anspruchsvollsten Kunden ist weitgehend verschwunden. Eine besonders wichtige Änderung ist die Einführung des algorithmischen Handels. Die, während bedeutende Verbesserungen der Funktionsweise des Devisenhandels, stellt auch eine Reihe von Risiken. Mit Blick auf die Grundlagen des Forex-Marktes und algorithmischen Handel, werden wir einige Vorteile algorithmischen Handel hat zum Devisenhandel gebracht, während auch einige der Risiken. Forex Basics Forex ist der virtuelle Ort, in dem Währungspaare in unterschiedlichen Volumina gehandelt werden, je nach den angegebenen Preisen, wobei eine Basiswährung einen Preis in Form einer Quottwährung erhält. 24 Stunden am Tag, fünf Tage die Woche, ist Forex als weltweit größte und liquide Finanzmarkt. Nach der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) lag das tägliche weltweite durchschnittliche Handelsvolumen im April 2013 bei 2,0 Billionen. Der Großteil dieses Handels wird für US-Dollar, Euro und japanischen Yen durchgeführt und umfasst eine Reihe von Spielern, darunter private Banken, Zentralbanken, Pensionskassen. Institutionelle Investoren, Großkonzerne, Finanzunternehmen und Einzelhandelsunternehmen. Obwohl spekulative Handel die Hauptmotivation für bestimmte Investoren sein kann, ist der Hauptgrund für die Existenz der Devisenmärkte, dass Menschen Währungen handeln müssen, um ausländische Waren und Dienstleistungen zu kaufen. Die Aktivität auf dem Forex-Markt wirkt sich auf die realen Wechselkurse aus und kann daher den Output, die Beschäftigung, die Inflation und die Kapitalströme einer bestimmten Nation tief greifen. Aus diesem Grund haben Politiker, die Öffentlichkeit und die Medien alle ein Interesse an dem, was auf dem Forex-Markt geht. Grundlagen des algorithmischen Trading Ein Algorithmus ist im Wesentlichen eine Reihe von spezifischen Regeln entwickelt, um eine klar definierte Aufgabe abzuschließen. Im Finanzmarkthandel führen Computer benutzerdefinierte Algorithmen durch, die durch eine Reihe von Regeln gekennzeichnet sind, die aus Parametern wie Timing, Preis oder Menge bestehen, die die zu erstellenden Geschäfte strukturieren. Es gibt vier grundlegende Arten von algorithmischen Handel innerhalb der Finanzmärkte: statistische, automatische Hedging, algorithmische Ausführungsstrategien und direkten Marktzugang. Statistisch bezieht sich auf eine algorithmische Strategie, die auf der Grundlage der statistischen Auswertung historischer Zeitreihen nach rentablen Handelsmöglichkeiten sucht. Auto-Hedging ist eine Strategie, die Regeln zur Verringerung der Risiken von Händlern generiert. Das Ziel der algorithmischen Ausführungsstrategien ist es, ein vordefiniertes Ziel, wie z. B. die Verringerung der Auswirkungen auf den Markt oder die Durchführung eines Handels schnell. Schließlich beschreibt der direkte Marktzugang die optimalen Geschwindigkeiten und niedrigeren Kosten, auf die algorithmische Händler Zugriff haben und auf mehrere Handelsplattformen zugreifen können. Eine der Unterkategorien des algorithmischen Handels ist der Hochfrequenzhandel, der durch die extrem hohe Häufigkeit von Handelsaufträgen gekennzeichnet ist. High-Speed-Handel kann bedeutende Vorteile für Händler, indem sie ihnen die Fähigkeit, Geschäfte in Millisekunden von inkrementalen Preisänderungen zu machen. Aber es kann auch bestimmte Risiken mit sich bringen. Algorithmischer Handel im Forex-Markt Ein Großteil des Wachstums des algorithmischen Handels in den Devisenmärkten der vergangenen Jahre ist auf Algorithmen zurückzuführen, die bestimmte Prozesse automatisieren und die für die Durchführung von Devisentransaktionen benötigten Stunden reduzieren. Die Effizienz, die durch die Automatisierung entsteht, führt zu niedrigeren Kosten bei der Durchführung dieser Prozesse. Ein solches Verfahren ist die Ausführung von Handelsaufträgen. Das Automatisieren des Handelsprozesses mit einem Algorithmus, der auf der Grundlage vorbestimmter Kriterien, z. B. der Ausführung von Aufträgen über eine bestimmte Zeitspanne oder zu einem bestimmten Preis, handhabt, ist wesentlich effizienter als die manuelle Ausführung durch den Menschen. Banken haben auch die Vorteile von Algorithmen genutzt, die programmiert sind, um die Preise von Währungspaaren auf elektronischen Handelsplattformen zu aktualisieren. Diese Algorithmen erhöhen die Geschwindigkeit, mit der die Banken Marktpreise zitieren können, während gleichzeitig die Anzahl der manuellen Arbeitsstunden reduziert wird, die es braucht, um die Preise anzugeben. Einige Banken programmieren Algorithmen, um ihr Risiko zu reduzieren. Die Algorithmen können verwendet werden, um eine bestimmte Währung an einen Kundenhandel zu verkaufen, in dem die Bank den Gegenwert gekauft hat, um eine konstante Menge dieser bestimmten Währung beizubehalten. Dies ermöglicht es der Bank, ein vorgegebenes Risiko für das Halten dieser Währung beizubehalten. Diese Prozesse wurden durch Algorithmen deutlich effizienter, was zu niedrigeren Transaktionskosten führt. Dennoch sind diese nicht die einzigen Faktoren, die das Wachstum im Forex algorithmischen Handel treiben. Algorithmen wurden zunehmend für spekulativen Handel verwendet, da die Kombination von Hochfrequenz und die Fähigkeit, Daten zu interpretieren und Aufträge auszuführen, es den Händlern ermöglicht haben, Arbitrage-Chancen zu nutzen, die sich aus kleinen Preisabweichungen zwischen Währungspaaren ergeben. All diese Vorteile haben zu einer verstärkten Nutzung von Algorithmen in der Forex-Markt geführt, aber lassen Sie sich einige der Risiken, die algorithmischen Handel begleiten. Risiken im algorithmischen Forex Trading beteiligt Obwohl algorithmischen Handel hat viele Verbesserungen gemacht, gibt es einige Nachteile, die die Stabilität und Liquidität des Forex-Markt zu bedrohen könnte. Ein solcher Nachteil betrifft Ungleichgewichte der Handelskraft der Marktteilnehmer. Einige Teilnehmer haben die Mittel, um eine ausgeklügelte Technologie zu erwerben, die es ihnen ermöglicht, Informationen zu erhalten und Aufträge mit einer viel schnelleren Geschwindigkeit auszuführen als andere. Dieses Ungleichgewicht zwischen den Haves und den Not-Not-Systemen in Bezug auf die anspruchsvollste algorithmische Technologie könnte zu einer Fragmentierung innerhalb des Marktes führen, die zu Liquiditätsengpässen im Laufe der Zeit führen kann. Darüber hinaus gibt es grundlegende Unterschiede zwischen den Aktienmärkten und dem Forex-Markt gibt es einige, die befürchten, dass der Hochfrequenz-Handel, der den Börsen-Blitz-Crash am 6. Mai 2010 verschärft könnte ähnlich auf den Forex-Markt auswirken. Da Algorithmen für spezifische Marktszenarien programmiert sind, können sie nicht schnell genug reagieren, wenn sich der Markt drastisch verändert. Um dieses Szenario zu vermeiden, müssen die Märkte überwacht und das Algorithmische Handelssystem während der Marktturbulenzen ausgesetzt werden. Allerdings könnte in solchen Extremszenarien eine gleichzeitige Aussetzung des algorithmischen Handels durch zahlreiche Marktteilnehmer zu einer hohen Volatilität und einer drastischen Verringerung der Marktliquidität führen. Die Bottom Line Obwohl algorithmischen Handel wurde in der Lage, die Effizienz zu steigern, wodurch die Kosten für den Handel Währungen, hat es auch mit einigen zusätzlichen Risiken gekommen. Damit Währungen ordnungsgemäß funktionieren, müssen sie etwas stabiler Wert sein und hochflüssig sein. Daher ist es wichtig, dass der Forex-Markt mit niedrigen Preisvolatilität flüssig bleiben. Wie alle Lebensbereiche bringt die neue Technologie viele Vorteile mit sich, bringt aber auch neue Risiken mit sich. Die Herausforderung für die Zukunft des algorithmischen Forex Trading wird sein, wie man Veränderungen, die den Nutzen maximieren und gleichzeitig die Risiken. Forex Robots 2017 Performance Charts Wichtige Bekanntmachung Vergangene Ergebnisse sind nicht indikativ für Futures-Ergebnisse. Forex, Optionen, Futures, CFD und Derivate in Sind mit einem hohen Risiko verbunden und eignen sich nicht für alle Anleger im Handel mit binären Optionen, die Ihnen der Verlust des gesamten investierten Kapitals entstehen kann. Haben kein Handel Forex, Futures, CFD, Optionen, binäre Optionen andor Derivate ohne die Natur dieser Handel zu verstehen, diese finanziellen Vermögenswerte, von den Risiken in Handelsderivate und ohne Ihr Trading-Ausbildung, Erfahrung, Kompetenz und Risiko adversion geltend zu machen. Haftungsausschluss IN KEINEM FALL TRADINGMATICA HAFTUNG FÜR DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, DIE AUS DER NUTZUNG DER INHALT DER TRADINGMATICA ENTSTEHEN, SELBST WENN TRADINGMATICA DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDE ODER ANSPRÜCHE ZUZURECHNENDE Fehler, Unterlassungen oder andere Ungenauigkeiten AUF DER WEBSITE Andor Materialien oder Informationen von der Website heruntergeladen.